第21章 风暴前夜（9） (第1/2页)

经过仔细的计划，莫雯雯团队开始在京广300股指期货上尝试做空。他们分别运用了两种策略。

第一个策略，依然为莫雯雯的小仓试错，一旦产生一定的浮盈，则快速加仓，在一些特殊的关键点上，布置重仓，用大约20—25点的浮盈做风险保护。

一旦股指期货价格反向波动到达阴亏平衡点之前的3个点位，则快速平掉所有仓位，在其他的波动过程中，继续极低的仓位试错，寻找有可能形成起爆点的地方，浮盈加到重仓。

第二个策略，则是建立固定30手的卖空股指期货的头寸，此刻京广股指期货的价格已经上涨到了5968点，按照交易所规定，股指的一个点为300元，因此做空京广300股指期货，一手需要保证金17.9万元。

做空30手股指期货，耗费了莫雯雯团队537万元，此头寸大约占到莫雯雯团队总体资金的8.9%。

针对这30手的做空头寸，莫雯雯团队又在，三个月后到期，行权价为6400点的看涨期权合约上，建立1000手头寸。

此刻该京广300股指期权一张合约价格为9元钱，交易最低单位为一手100张，因此一手合约价格为900元。

莫雯雯团队建立1000手看涨期权合约，耗费资金合计90万元。

经过袁小天对该期权的波动性模拟冲击测试，1000手的收益，足够覆盖弥补30手股指期货逆向的损失。

而如果股指大幅下跌，那么做空30手股指期货产生的收益则远远大于做多期权的收益。

如此一来，莫雯雯团队利用两种策略，布置好了相当的做空股指期货的头寸，只等着分析中的情况出现。

一旦国外宏观经济走势形成恐慌，传导进国内，则便是他们大赚特赚的时候。如果万一他们错了，第一种策略产生的损失可以控制在3%以内。而第二种策略，则基本可以对冲掉做错方向所产生的损失。

剩下的，便是静静的等待着局势的变化。

……

国外的主要股市经历了前期的暴跌，逐渐开始有所反弹，反弹速度也比较快，几乎都是隔夜跳空高开，在大幅高开后，全天则缓慢下行。

跌下去后，次日开盘又跳空高开，然后再继续震荡下行。

这样频繁的高开低走，却被市场理解为一种利好。一些国际游资又开始纷纷进场做多，市场情绪又变得一致性看好。

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